AI 예언자 레오폴드 아셴브레너의 헤지펀드 '시추에이셔널 어웨어니스'가 과도한 레버리지로 한 달 새 약 300억달러 손실을 기록했다.
펀드는 운용자산을 450억달러까지 불리며 자기자본 대비 3배 수준의 고강도 레버리지를 활용해 AI 관련주에 집중 투자했다.
7월 중순 중국 오픈소스 AI 모델 등장으로 투자 심리가 악화되면서 롱·숏 포지션 양쪽에서 손실이 동시 발생했다.
주가 급락으로 은행들의 마진콜(추가 증거금 요구)이 이어지자 현금 확보를 위한 보유 자산 강제 매도가 시작됐다.
대규모 매도 사실이 알려지며 경쟁 투자자와 공매도 세력까지 가세해 손실이 눈덩이처럼 불어났다.
펀드는 앤트로픽 지분을 20% 할인 매각하려 했고, 결국 시타델에 포트폴리오를 10% 할인된 가격에 긴급 매각했다.
이 과정에서 펀드는 7월 한 달간 약 67%의 손실을 입었으나 연초 대비 수익률은 여전히 80% 수준을 유지했다.
해당 사태로 트레이딩업체 제인스트리트도 약 150억달러의 손실을 입는 등 월가 전반에 파장이 미쳤다.
현재 운용자산은 150억달러로 축소되었으며 경영진은 투자자 설명회 및 위험 관리 전략 재검토에 나섰다.